امیر سلام 

به این دلیل این کار رو کردن تا بتونن بصورت پشت هم به متد بعدی دسترسی داشته باشند مثل مثال زیر : 

$obj = new PDODatabaseConnection($config);
$obj->connect()->getConnection();

اینجا اگه دقت کنی دو تا متود پشت هم اجرا شدن دقیقا دلیل اینکه $this بر میگردونن همینه که همین نمونه رو برگردونه تا بتونه متود‌های بعدی رو پشت این متود صدا بزنه.